Wynik przeglądu jakości aktywów AQR oraz stress testy ponownie potwierdziły dużą siłę finansową PKO Banku Polskiego

W wyniku badania, współczynnik kapitału podstawowego Tier1 kształtowałby się następująco:

• po uwzględnieniu korekty AQR osiągnąłby poziom 13,26 proc.
• po uwzględnieniu korekty AQR i scenariusza bazowego stress-testów 14,34 proc., czyli o 6,34 p.p. powyżej poziomu wymaganego w badaniu,
• po uwzględnieniu korekty AQR i scenariusza szokowego stress-testów 13,28 proc., czyli aż o 7,78 p.p. powyżej wymaganego poziomu.

- PKO Bank Polski z sukcesem przeszedł wszystkie dotychczasowe badania adekwatności kapitałowej. W naszej opinii opublikowane dziś wyniki badań potwierdzają, iż Bank prowadzi prawidłową politykę utrzymania silnej pozycji kapitałowej i wysokiego corocznego poziomu zyskowności, która stanowi podstawę stabilnego i bezpiecznego rozwoju działalności biznesowej. Utrzymanie wysokiego poziomu współczynników wypłacalności, a także znaczące obniżenie kosztów ryzyka są jednymi ze strategicznych celów Banku, które z sukcesem realizuje  – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego

Pozytywne wyniki uzyskano pomimo konserwatywnych założeń dotyczących prognozy wyników finansowych przyjętych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. W każdym ze scenariuszy Bank posiada wysoki poziom bufora kapitałowego.

- Wyniki badania potwierdzają , że właściwe zarządzanie strukturą bilansu oraz zaawansowany system wewnętrznych limitów doskonale przygotowały Bank nawet na najczarniejsze scenariusze stresowe. Poczynione przez Bank inwestycje w ciągłe doskonalenie procesów kredytowych oraz motywowanie szerokiego kręgu pracowników do dbania o ich jakość przynoszą sukcesywnie efekty. Widać to wyraźnie w nowo udzielanych kredytach, których jakość jest wysoka, a jednocześnie proces bardziej przyjazny klientowi – mówi Piotr Mazur, wiceprezes PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem.

W tym roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i Europejski Bank Centralny przeprowadziły kompleksowe badanie banków, które miało na celu zapewnienie organom nadzoru oraz uczestnikom rynku spójnych danych odnośnie odporności banków UE w niekorzystnych warunkach rynkowych w ramach jednolitej metodologii przygotowanej przez EBA.

Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadziła analogiczną analizę dla wybranych banków działających w Polsce. Celem badania jest zapewnienie pełnej wiarygodności dla wszystkich badanych instytucji. Objęło ono 15 banków reprezentujących 70 proc. aktywów polskiego sektora.

Badanie banków składało się z dwóch części:
• Pierwsza część to przegląd jakości aktywów (AQR). Bank przechodził je z sukcesem, jeśli współczynnik kapitału podstawowego Tier1 wynosił 8 proc.
• Druga część to poddanie banków stress testowi, czyli badaniu, na ile fundusze własne banku zmieniłyby się w kolejnych 3 latach w wyniku realizacji scenariuszy (bazowego i szokowego) określonych w stress testach.
o w scenariuszu bazowym bank powinien utrzymać, co najmniej 8-proc. współczynnik kapitału podstawowego Tier1,
o w scenariuszu szokowym bank powinien otrzymać, co najmniej 5,5-proc. współczynnik kapitału podstawowego Tier1.  Scenariusz szokowy zakładał: pogłębienie kryzysu w strefie euro, 25-proc. osłabienie złotego, wzrost rentowności instrumentów dłużnych oraz odpowiadający mu wzrost kosztów finansowania banków, skokowy wzrost krótkoterminowych stóp procentowych o 80 p.b. w porównaniu do scenariusza bazowego, który jednak w ograniczony sposób mógł zostać przełożony na wzrost oprocentowania aktywów.

Przegląd aktywów i testy warunków skrajnych są jednym z wielu badań potwierdzających wysoką odporność PKO Banku Polskiego i nie powinny być traktowane, jako obraz rzeczywistej sytuacji Banku. Zarówno scenariusz bazowy, jak i scenariusz szokowy przyjęte w badaniu nie powinny być wykorzystywane, jako prognoza sytuacji Banku, ani w żaden sposób porównywane do innych informacji publikowanych przez PKO. Ponadto wyniki wyżej wskazanych badań nie powinny być uznawane za czynniki mające bezpośrednie odzwierciedlenie w wynikach finansowych. W opinii Banku, ze względu na strukturę bilansu, określone przez EBA ograniczenia dotyczące wzrostu oprocentowania aktywów nie wystąpiłyby w rzeczywistości w przypadku realizacji zakładanych scenariuszy stresowych.

***
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto po I półroczu 2014 roku wyniósł 1658,1 mln zł. PKO Bank Polski zajął pierwsze miejsce w rankingu Najlepszy Bank dla Firm miesięcznika „Forbes”, uzyskując sześć gwiazdek w ogólnej klasyfikacji. Bank uplasował się także w ścisłej czołówce, zajmując 3. pozycję w rankingu Jakość na Bank 2013, przygotowanym przez TNS Polska oraz „Puls Biznesu”. Contact Center Banku po raz szósty zwyciężył w cyklicznym badaniu infolinii bankowych, przeprowadzanym przez ARC Rynek i Opinia. Bank kolejny rok z rzędu zwyciężył w rankingu 50 największych banków w Polsce miesięcznika finansowego „Bank”. W tegorocznej edycji rankingu zwyciężył w kategorii Banki finansujące nieruchomości, a wśród banków oferujących kredyty konsumenckie Consumer finance zajął 3. miejsce. W XII edycji konkursu Lider Informatyki Instytucji Finansowych 2013 „Gazety Bankowej” PKO Bank Polski otrzymał nagrodę w kategorii Bankowość elektroniczna i e-finanse, którą kapituła konkursu przyznała PKO Bankowi Polskiemu za wdrożenie aplikacji IKO. Bank wygrał również w kategorii Systemy back office za wdrożenie Centrum Innowacji. O tytuł Lidera walczyło kilkanaście instytucji finansowych, przede wszystkim z sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Kapituła Konkursu VIII Kongresu Gospodarki Elektronicznej nagrodziła PKO Junior w kategorii Projekt Roku. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. Pozostaje najbardziej wartościową marką polskiej bankowości według prestiżowego magazynu „The Banker”, który wycenił wartość marki PKO Banku Polskiego na 1,25 mld dolarów. W Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek 2013 „Rzeczpospolitej” marka PKO Banku Polskiego pozostała najcenniejsza w kategorii finanse - jej wartość wyceniono na 3,7 mld złotych. Kapituła Konkursu Liderów Świata Bankowości, organizowanego w ramach Polskiego Kongresu Gospodarczego, przyznała PKO Bankowi Polskiemu nagrody w kategoriach Najlepszy Bank oraz Najbardziej Innowacyjny Bank w 2012 roku za nową ofertę Szkolnych Kas Oszczędności. Bank znalazł się w gronie najlepszych pracodawców w rankingach przygotowanych w oparciu o opinie studentów. Wysoką pozycję Banku potwierdzają badania międzynarodowej firmy Universum Global i stowarzyszenia AIESEC, przeprowadzane wśród studentów najlepszych uczelni w kraju. PKO Bank Polski jest także laureatem plebiscytu Złoty Bankier 2013 w kategorii Najlepszy kredyt hipoteczny i Innowacja Finansowa za aplikację IKO.